ETF Comparison: H4Z9 vs IQQK
Descriptions des ETF
H4Z9 - HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD
The HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Korea 20/35 index, providing investors with exposure to large and mid-cap Korean stocks. The fund employs a full replication strategy and distributes dividends semi-annually, with a total expense ratio of 0.50% p.a..
IQQK - iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)
The iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) is an equity fund that tracks the MSCI Korea 20/35 index, providing exposure to large and mid-cap Korean stocks. With a total expense ratio of 0.74%, the fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication. The fund distributes dividends semi-annually and has approximately 403 million euros in assets under management.
Tableau comparatif
| H4Z9 | IQQK | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD | iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) |
| Fund Provider | HSBC | BlackRock |
| Index | MSCI Korea 20/35 | MSCI Korea 20/35 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.5% | 0.74% |
| Inception Date | 2011-04-06 | 2005-11-18 |
| Number Of Holdings | 98 | 99 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | South Korea | South Korea |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.