ETF Comparison: FXR vs XHB
Descriptions des ETF
FXR - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
The First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund is an equity ETF that tracks the StrataQuant Industrials Index, providing exposure to the U.S. industrials sector. The fund employs a unique, quant-based screening methodology to identify stocks poised for outperformance, aiming to generate excess returns relative to traditional cap-weighted benchmarks. With a multi-cap approach, FXR offers a diversified portfolio of industrials stocks, with a focus on broad-based exposure.
XHB - SPDR S&P Homebuilders ETF
The SPDR S&P Homebuilders ETF provides exposure to the U.S. homebuilding industry, offering a diversified portfolio of companies involved in the domestic housing market. The fund tracks the S&P Homebuilders Select Industry Index, investing in a range of companies, from pure play homebuilders to those related to the industry, such as home furnishings retailers. With an equal weighting methodology, the fund ensures that exposure is spread evenly across its component companies.
Tableau comparatif
| FXR | XHB | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | SPDR S&P Homebuilders ETF |
| Fund Provider | First Trust | State Street |
| Index | StrataQuant Industrials Index | S&P Homebuilders Select Industry Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.61% | 0.35% |
| Inception Date | 2007-05-08 | 2006-01-31 |
| Number Of Holdings | 138 | 36 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Mid-Cap |
| Sector | Industrials | Industrials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.