ETF Comparison: FXD vs TSLL
Descriptions des ETF
FXD - First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
The First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund is an equity ETF that tracks the StrataQuant Consumer Discretionary Index, providing exposure to the U.S. consumer discretionary sector. It employs a unique quant-based screening methodology to identify stocks poised for outperformance, offering a diversified portfolio with lower concentration of top holdings compared to traditional cap-weighted funds.
TSLL - Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares
The Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares ETF provides 2x daily leveraged exposure to Tesla Inc, allowing investors to gain amplified returns based on the performance of the electric vehicle manufacturer. This fund is designed for investors seeking aggressive growth and willing to take on higher risk.
Tableau comparatif
| FXD | TSLL | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares |
| Fund Provider | First Trust | Rafferty Asset Management |
| Index | StrataQuant Consumer Discretionary Index | Tesla Inc (150%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.61% | 0.96% |
| Inception Date | 2007-05-08 | 2022-08-09 |
| Number Of Holdings | 121 | 2 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Growth |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| Leveraged | Non-leveraged | Leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.