ETF Comparison: FLBR vs EWZS
Descriptions des ETF
FLBR - Franklin FTSE Brazil ETF
The Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) is an equity fund that tracks the FTSE Brazil RIC Capped Index, providing exposure to large- and mid-size Brazilian companies. With a blend investment style, the fund offers a broad-based, market-cap weighted portfolio, investing in a range of sectors. FLBR is a cost-effective option for investors seeking to tap into the Brazilian market, with a lower expense ratio compared to its iShares rival.
EWZS - iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
The iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF provides targeted exposure to small-cap companies in Brazil, offering a way to fine-tune equity portfolios and capitalize on perceived mispricings. With a market capitalization-weighted approach, this fund provides a broad-based representation of the Brazilian economy, with a focus on small-cap companies that may offer higher returns over the long run.
Tableau comparatif
| FLBR | EWZS | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Franklin FTSE Brazil ETF | iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF |
| Fund Provider | Franklin Templeton | BlackRock |
| Index | FTSE Brazil RIC Capped Index | MSCI Brazil Small Cap |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.19% | 0.59% |
| Inception Date | 2017-11-03 | 2010-09-29 |
| Number Of Holdings | 86 | 85 |
| Region | Latin America | Latin America |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.