ETF Comparison: FLBL vs TBF
Descriptions des ETF
FLBL - Franklin Senior Loan ETF Franklin Liberty Senior Loan Fund
The Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) is an actively managed fund that invests in senior loans, offering high yields to investors willing to take on significant risks. The fund focuses on leveraged loans, bank loans, and floating-rate loans, often extended to below investment-grade credit rated borrowers, including companies involved in bankruptcy proceedings and restructuring.
TBF - ProShares Short 20+ Year Treasury
The ProShares Short 20+ Year Treasury ETF provides inverse exposure to the U.S. 20+ Year Treasury Index, allowing investors to potentially benefit from declining long-term U.S. treasury prices. This fund is designed for sophisticated investors with a bearish short-term outlook for U.S. long-term treasuries.
Tableau comparatif
| FLBL | TBF | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Franklin Senior Loan ETF Franklin Liberty Senior Loan Fund | ProShares Short 20+ Year Treasury |
| Fund Provider | Franklin Templeton | Proshare Advisors LLC |
| Index | Active (No Index) | U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.45% | 0.92% |
| Inception Date | 2018-05-30 | 2009-08-20 |
| Number Of Holdings | 244 | 2 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Bond Type | Specialized Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.