ETF Comparison: FBTC vs ONEQ
Descriptions des ETF
FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
The Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund is an exchange-traded fund that tracks the performance of Bitcoin, providing investors with exposure to the cryptocurrency market. The fund uses a vanilla strategy and has a single asset weighting scheme, focusing on long Bitcoin and short USD positions.
ONEQ - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
The Fidelity Nasdaq Composite Index ETF provides broad-based exposure to the US equity market, tracking the NASDAQ Composite Index. With over 2,000 holdings, it offers a diversified portfolio with a strong tilt towards technology. This ETF is suitable for investors seeking large-cap growth exposure with a focus on the US market, but may not be suitable as a standalone holding due to its sector bias.
Tableau comparatif
| FBTC | ONEQ | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | Fidelity Nasdaq Composite Index ETF |
| Fund Provider | Fidelity | Fidelity |
| Index | Bitcoin Reference Rate (CME CF) | NASDAQ Composite Index |
| Asset Class | Cryptocurrency | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.00% | 0.21% |
| Inception Date | 2024-01-11 | 2003-09-25 |
| Number Of Holdings | 1 | 1009 |
| Region | Global | United States |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.