ETF Comparison: EWL vs EUFN
Descriptions des ETF
EWL - iShares MSCI Switzerland ETF
The iShares MSCI Switzerland ETF provides investors with exposure to the Swiss equity market, tracking the MSCI Switzerland 25-50 Index. This fund offers a broad-based, market-cap weighted portfolio of large-cap Swiss companies, making it a suitable option for investors seeking targeted exposure to the Swiss market.
EUFN - iShares MSCI Europe Financials ETF
The iShares MSCI Europe Financials ETF provides exposure to the financial sector of Western Europe, offering a targeted investment opportunity for those seeking to capitalize on short-term market fluctuations or apply a tactical tilt to their portfolio. With a focus on large-cap stocks, this ETF is best suited for investors with a specific objective in mind.
Tableau comparatif
| EWL | EUFN | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | iShares MSCI Switzerland ETF | iShares MSCI Europe Financials ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI Switzerland 25-50 | MSCI Europe Financials Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.50% | 0.51% |
| Inception Date | 1996-03-12 | 2010-01-20 |
| Number Of Holdings | 46 | 81 |
| Region | Europe | Europe |
| Investment Style | Blend | Value |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.