ETF Comparison: EMLC vs SMH
Descriptions des ETF
EMLC - VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
The VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF provides exposure to debt of emerging markets issuers denominated in local currencies, offering a diversification opportunity for fixed income investors beyond U.S. borders. This ETF can serve as a hedge against the U.S. dollar and enhance returns in low-interest-rate environments.
SMH - VanEck Semiconductor ETF
The VanEck Semiconductor ETF (SMH) tracks the performance of the 25 largest US-listed semiconductor companies, providing investors with concentrated exposure to the American semiconductor industry. The fund offers a well-balanced risk/return profile, with a mix of giant, large, and mid-cap companies, and may appeal as a long-term, core holding for buy-and-hold investors seeking to tilt their exposure towards the technology sector.
Tableau comparatif
| EMLC | SMH | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | VanEck Semiconductor ETF |
| Fund Provider | VanEck | VanEck |
| Index | J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index | MVIS US Listed Semiconductor 25 |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.30% | 0.35% |
| Inception Date | 2010-07-22 | 2000-05-05 |
| Number Of Holdings | 406 | 26 |
| Region | Emerging Markets | Developed Markets |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.