ETF Comparison: EEM vs IEMG
Descriptions des ETF
EEM - iShares MSCI Emerging Markets ETF
The iShares MSCI Emerging Markets ETF is a diversified equity fund that provides exposure to emerging economies, offering a broad-based portfolio of large-cap stocks from dozens of emerging markets. It can be used as a core holding in a long-term portfolio or as a short-term trade to increase exposure to risky assets.
IEMG - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
The iShares Core MSCI Emerging Markets ETF is a low-cost, diversified investment solution that provides broad exposure to emerging markets equities, including smaller-cap names. It tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index, which includes South Korea, and is designed for long-term investors seeking to tap into the growth potential of emerging markets.
Tableau comparatif
| EEM | IEMG | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI Emerging Markets | MSCI Emerging Markets Investable Market Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.70% | 0.09% |
| Inception Date | 2003-04-07 | 2012-10-18 |
| Number Of Holdings | 1210 | 2889 |
| Region | Emerging Markets | Emerging Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.