ETF Comparison: DXS3 vs 18MF
Descriptions des ETF
DXS3 - Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C
The Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that seeks to provide inverse daily exposure to the S&P 500 index, which tracks the largest US stocks. The fund uses a synthetic replication method with a swap and has an expense ratio of 0.5%. It is an accumulating fund, meaning dividends are reinvested in the ETF.
18MF - Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF EUR
The Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF EUR is an exchange-traded fund that seeks to provide investors with a leveraged exposure to the US equity market. The fund tracks the MSCI USA Leverage (2x) index, which aims to deliver two times the daily performance of the MSCI USA index, comprising around 600 leading US stocks. With a total expense ratio of 0.50% per annum, the ETF uses a synthetic replication method with a swap to track the underlying index. The fund distributes dividends by accumulating and reinvesting them, and is domiciled in France.
Tableau comparatif
| DXS3 | 18MF | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C | Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF EUR |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Amundi |
| Index | S&P 500® Short | MSCI USA Leverage (2x) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.5% | 0.5% |
| Inception Date | 2008-01-15 | 2009-06-16 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.