ETF Comparison: DXJ vs DGS
Descriptions des ETF
DXJ - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
The WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) provides investors with broad-based exposure to the Japanese equity market, hedging out currency fluctuations to offer a 'pure play' on Japanese stock performance. This ETF is suitable for investors who believe in the potential of Japanese equities but are wary of yen fluctuations. With a focus on large-cap companies, DXJ implements its strategy at a relatively lower cost compared to individual investors, making it a quality pick for those seeking to mitigate currency risks.
DGS - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
The WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) provides investors with a diversified portfolio of small-cap emerging market equities, offering a unique opportunity to tap into the growth potential of local economies. By focusing on dividend-paying stocks, the fund aims to provide a regular income stream while capturing the upside of emerging markets. This ETF can be a valuable addition to a portfolio, providing a distinct exposure to small-cap emerging market companies that may be more reflective of domestic consumption patterns.
Tableau comparatif
| DXJ | DGS | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund |
| Fund Provider | WisdomTree | WisdomTree |
| Index | WisdomTree Japan Hedged Equity Index | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.48% | 0.58% |
| Inception Date | 2006-06-16 | 2007-10-30 |
| Number Of Holdings | 444 | 955 |
| Region | Japan | Emerging Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.