ETF Comparison: DBX7 vs TIGA
Descriptions des ETF
DBX7 - Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C
The Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C is an equity ETF that tracks the Nifty 50 index, which comprises 50 stocks from 22 sectors of the Indian economy. The fund uses a synthetic replication strategy with a swap and has an expense ratio of 0.85%. It is an accumulating ETF, meaning dividends are reinvested in the fund.
TIGA - L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Acc
The L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Acc is an exchange-traded fund that tracks the J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds index, providing investors with exposure to fixed-rate Indian government bonds. The fund has a total expense ratio of 0.39% and uses a full replication strategy to track the underlying index. The ETF is denominated in USD and has a accumulating distribution policy.
Tableau comparatif
| DBX7 | TIGA | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C | L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Acc |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Legal & General |
| Index | Nifty 50 | J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds |
| Asset Class | Equity | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.85% | 0.39% |
| Inception Date | 2007-07-05 | 2023-09-21 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | India | India |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.