ETF Comparison: DBEU vs USSG
Descriptions des ETF
DBEU - Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
The Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF is an exchange-traded fund that provides broad exposure to European stocks, while hedging against currency fluctuations. It tracks the MSCI Europe US Dollar Hedged Index, offering investors a way to gain exposure to European equities without taking on currency risk. The fund is suitable for investors who expect the US dollar to appreciate relative to the euro and want to benefit from the performance of European stocks.
USSG - Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
The Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI USA Index, focusing on large-cap US stocks that demonstrate strong environmental, social, and governance (ESG) practices. The fund excludes companies involved in certain industries and weights its holdings to maintain sector allocation in line with the parent index. With a competitive expense ratio, this ETF offers a diversified and socially responsible investment option for those seeking to align their investments with their values.
Tableau comparatif
| DBEU | USSG | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Deutsche Bank |
| Index | MSCI Europe US Dollar Hedged Index | MSCI USA Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.46% | 0.10% |
| Inception Date | 2013-10-01 | 2019-03-07 |
| Number Of Holdings | 422 | 303 |
| Region | Europe | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.