ETF Comparison: BTAL vs MNA
Descriptions des ETF
BTAL - AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
The AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund is an alternative ETF that employs a long/short strategy to capture the spread return between high beta and low beta stocks in the U.S. equity market. The fund maintains a sector-neutral portfolio with equal weighted long and short positions in each sector, aiming to provide a low-correlation diversification tool for investors. It can be used to smooth out portfolio volatility or as a means of generating alpha over long and short time periods.
MNA - IQ Merger Arbitrage ETF
The IQ Merger Arbitrage ETF is an alternative investment fund that employs a merger arbitrage strategy, seeking to capture the spread between the current market price and the ultimate transaction price of takeover targets. This fund aims to provide stable returns with low correlations to traditional asset classes, making it a potential volatility-reducing tool for long-term investors.
Tableau comparatif
| BTAL | MNA | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | IQ Merger Arbitrage ETF |
| Fund Provider | AGF | New York Life |
| Index | Active (No Index) | IQ Merger Arbitrage Index |
| Asset Class | Alternatives | Alternatives |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.43% | 0.77% |
| Inception Date | 2011-09-13 | 2009-11-17 |
| Number Of Holdings | 401 | 61 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | Developed Markets |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.