ETF Comparison: BBCA vs BBIN
Descriptions des ETF
BBCA - JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
The JPMorgan BetaBuilders Canada ETF provides diversified exposure to the Canadian equity market, offering a cost-effective way to invest in Canada. The fund tracks the Morningstar Canada Target Market Exposure Index, providing a broad-based market cap-weighted portfolio of Canadian stocks.
BBIN - JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
The JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) is a low-cost, diversified investment solution that tracks a broad index of large and mid-cap developed-market stocks outside the U.S. and Canada. The fund's market capitalization-weighted approach provides investors with a total market exposure, making it an attractive option for long-term investors seeking to build a balanced portfolio.
Tableau comparatif
| BBCA | BBIN | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF |
| Fund Provider | JPMorgan Chase | JPMorgan Chase |
| Index | Morningstar Canada Target Market Exposure Index | Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.19% | 0.07% |
| Inception Date | 2018-08-07 | 2019-12-05 |
| Number Of Holdings | 78 | 767 |
| Region | Canada | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.