ETF Comparison: AUHUSA vs XCS2
Descriptions des ETF
AUHUSA - UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (hedged to USD) A-acc
The UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (hedged to USD) A-acc tracks the MSCI Australia (USD Hedged) index, providing exposure to large and mid-cap companies from Australia, with a focus on equity investments. The ETF is currency hedged to the US Dollar (USD) and has a total expense ratio of 0.43% p.a..
XCS2 - Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 1C
The Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that tracks the FTSE Australian Government Bond index, providing exposure to Australian government bonds with a focus on long-term returns. The fund has a low expense ratio of 0.25% and follows a sampling technique to replicate the performance of the underlying index.
Tableau comparatif
| AUHUSA | XCS2 | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | UBS | Deutsche Bank |
| Index | MSCI Australia (USD Hedged) | FTSE Australian Government Bond |
| Asset Class | Equity | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.43% | 0.25% |
| Inception Date | 2015-09-30 | 2010-05-19 |
| Number Of Holdings | 59 | 26 |
| Currency | USD | AUD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Australia | Australia |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.