ETF Comparison: AUESG vs LYPU
Descriptions des ETF
AUESG - UBS ETF (IE) MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (AUD) A-acc
The UBS ETF (IE) MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (AUD) A-acc is an equity fund that tracks the MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped index, focusing on Australian large and mid-cap securities with a robust ESG profile. The fund has a low carbon footprint and aims to provide long-term capital growth.
LYPU - Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist
The Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist is an equity fund that tracks the S&P/ASX 200 index, providing exposure to the 200 largest and most actively traded Australian companies. With a low expense ratio of 0.4%, this fund offers a cost-effective way to invest in the Australian market. The fund distributes dividends annually and uses a synthetic replication method with a swap to track the underlying index.
Tableau comparatif
| AUESG | LYPU | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | UBS ETF (IE) MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (AUD) A-acc | Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist |
| Fund Provider | UBS | Amundi |
| Index | MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped | S&P/ASX 200 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.43% | 0.4% |
| Inception Date | 2023-04-20 | 2010-03-26 |
| Currency | AUD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Australia | Australia |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.