ETF Comparison: AMEM vs EUNM
Descriptions des ETF
AMEM - Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C)
The Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Emerging Markets index, providing investors with exposure to emerging markets worldwide. The fund uses a synthetic replication method and has a low expense ratio of 0.20% p.a.. It is a large ETF with over 2,319 million euros in assets under management and has been listed since 2010.
EUNM - iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)
The iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Emerging Markets index, providing investors with exposure to stocks from emerging markets worldwide. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and has a total expense ratio of 0.18% per annum. The ETF distributes no dividends and instead reinvests them, with a large asset base of over 3 billion USD.
Tableau comparatif
| AMEM | EUNM | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) |
| Fund Provider | Amundi | BlackRock |
| Index | MSCI Emerging Markets | MSCI Emerging Markets |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.18% |
| Inception Date | 2010-11-30 | 2009-09-25 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Emerging Markets | Emerging Markets |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.