ETF Comparison: AHYK vs LVDX
Descriptions des ETF
AHYK - Amundi ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Dist
The Amundi ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Dist is an inverse ETF that tracks the ShortDAX index, which follows the inverse performance of the DAX index on a daily basis. The DAX index comprises the 40 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange. The ETF aims to provide a daily return that is opposite to the performance of the German equity market.
LVDX - Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Dist
The Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Dist is an equity ETF that tracks the LevDAX® (2x) index, which provides two times leveraged exposure to the DAX® index, comprising the 40 largest and most traded German stocks listed on the Frankfurt Stock Exchange. The ETF uses a synthetic replication method with a swap and distributes dividends annually. With a total expense ratio of 0.35% p.a., it is a leveraged fund that aims to provide amplified returns of the German equity market.
Tableau comparatif
| AHYK | LVDX | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Amundi ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Dist | Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Dist |
| Fund Provider | Amundi | Amundi |
| Index | ShortDAX® | LevDAX® (2x) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.35% |
| Inception Date | 2011-05-10 | 2020-07-02 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Germany | Germany |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.