ETF Comparison: ACWI vs VEU
Descriptions des ETF
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
The iShares MSCI ACWI ETF is a broad-based equity fund that provides diversified exposure to thousands of stocks across developed and emerging markets globally. It offers a cost-effective way to invest in the global economy, with a market capitalization-weighted approach. The fund's composition may not reflect economic reality, so investors may want to consider fine-tuning their exposure or using other products to achieve their investment goals.
VEU - Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund
The Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund is a broad-based equity ETF that tracks the performance of the FTSE All-World ex US Index, providing investors with exposure to developed and emerging markets outside of the US. With a large-cap focus and a market capitalization-weighted approach, this fund offers a cost-effective way to diversify a portfolio and gain international exposure.
Tableau comparatif
| ACWI | VEU | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | iShares MSCI ACWI ETF | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund |
| Fund Provider | BlackRock | Vanguard |
| Index | MSCI AC World | FTSE All-World ex US Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.32% | 0.08% |
| Inception Date | 2008-03-26 | 2007-03-02 |
| Number Of Holdings | 2354 | 3787 |
| Region | Global | Global |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.