ETF Comparison: 5HED vs 2TCB
Descriptions des ETF
5HED - Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)
The Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector UCITS ETF 1A (USD) is an actively managed equity ETF that tracks the Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector index. The fund focuses on the US market, investing in the five sectors with the lowest relative CAPE, while excluding environmentally harmful and socially or ethically controversial companies. The ETF aims to provide long-term capital growth with a value investment style, accumulating dividends and reinvesting them in the fund.
2TCB - VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
The VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF is a diversified investment fund that tracks a multi-asset conservative allocation index, comprising a mix of developed markets equities, government bonds, corporate bonds, and real estate, with a focus on environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The fund aims to provide a conservative investment approach with a balanced portfolio, distributing dividends quarterly.
Tableau comparatif
| 5HED | 2TCB | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF |
| Fund Provider | Ossiam | VanEck |
| Index | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector | Multi-Asset Conservative Allocation |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.75% | 0.28% |
| Inception Date | 2018-04-05 | 2009-12-14 |
| Number Of Holdings | 49 | 277 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | Global |
| Investment Style | Value | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.