Indicadores de riesgo
Risk of Loss Metrics
CVaR
Definition
La Conditional Value at Risk (CVaR), también conocida como expected shortfall, mide el riesgo en el peor escenario posible de una cartera. La CVaR se obtiene calculando una media ponderada de las pérdidas «extremas» en la cola de la distribución de rentabilidades posibles, más allá del punto de corte de la Value at Risk (VaR).
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