ETF Comparison: ZPRV vs QDVI
Descripciones de ETF
ZPRV - SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
The SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF is an equity fund that tracks the MSCI USA Small Cap Value Weighted index, providing exposure to small cap US stocks weighted by four fundamental accounting variables: sales, earnings, cash earnings, and book value.
QDVI - iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
The iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI USA Enhanced Value index, providing investors with exposure to US value stocks. The fund uses a long-only strategy and full replication to track the performance of the underlying index, which is composed of US equities determined as value stocks using eight historical and forward-looking fundamental data points.
Tabla de comparación
| ZPRV | QDVI | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF |
| Fund Provider | State Street | BlackRock |
| Index | MSCI USA Small Cap Value Weighted | MSCI USA Enhanced Value |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.2% |
| Inception Date | 2015-02-18 | 2016-10-13 |
| Number Of Holdings | 1715 | 151 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Value | Value |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.