ETF Comparison: XLB vs SIL
Descripciones de ETF
XLB - Materials Select Sector SPDR Fund
The Materials Select Sector SPDR Fund is an equity ETF that tracks the performance of the U.S. materials sector, providing investors with exposure to companies engaged in the extraction or production of natural resources. It offers a cost-efficient and liquid way to gain indirect exposure to commodity prices, making it a useful tool for long-term investors seeking balanced exposure to the U.S. equity market.
SIL - Global X Silver Miners ETF
The Global X Silver Miners ETF provides investors with a diversified portfolio of silver mining companies, offering a way to tap into the precious metal's potential without directly holding physical silver or using futures contracts. This fund can be a valuable tool for those seeking to benefit from increased demand for silver in various industries, but investors should be prepared for potential volatility.
Tabla de comparación
| XLB | SIL | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Materials Select Sector SPDR Fund | Global X Silver Miners ETF |
| Fund Provider | State Street | Mirae Asset |
| Index | Materials Select Sector | Stuttgart Solactive AG Global Silver Miners (USD) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.65% |
| Inception Date | 1998-12-16 | 2010-04-19 |
| Number Of Holdings | 30 | 34 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Materials | Materials |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.