ETF Comparison: VOE vs SPMD
Descripciones de ETF
VOE - Vanguard Mid-Cap Value ETF
The Vanguard Mid-Cap Value ETF is an exchange-traded fund that tracks the CRSP US Mid Cap Value Index, providing investors with exposure to mid-cap stocks that exhibit value characteristics in the US market. The fund offers a diversified portfolio of 197 holdings, with a focus on value investing and a multi-factor weighting scheme.
SPMD - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
The SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF is an equity fund that tracks the S&P 400 MidCap Index, providing broad exposure to mid-sized US companies. It offers a balanced portfolio of around 400 individual stocks, making it a suitable option for long-term, buy-and-hold investors seeking to diversify their portfolios. With a low expense ratio, it competes with other ultra-low-cost rivals in the market.
Tabla de comparación
| VOE | SPMD | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Vanguard Mid-Cap Value ETF | SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF |
| Fund Provider | Vanguard | State Street |
| Index | CRSP US Mid Cap Value Index | S&P MidCap 400 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.03% |
| Inception Date | 2006-08-17 | 2005-11-08 |
| Number Of Holdings | 197 | 402 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Value | Blend |
| Market Cap | Mid-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.