ETF Comparison: VNQ vs SCHH
Descripciones de ETF
VNQ - Vanguard Real Estate ETF
The Vanguard Real Estate ETF (VNQ) provides diversified exposure to the US real estate market, investing in a broad range of equity REITs, specialized REITs, and real estate firms. The fund offers a cost-effective way to gain indirect exposure to real estate prices, with the potential for income generation and low correlation with traditional stock and bond investments.
SCHH - Schwab US REIT ETF
The Schwab US REIT ETF provides exposure to the US real estate market, tracking the performance of the Dow Jones U.S. Select REIT Index. The fund offers a diversified portfolio of REITs, which can provide investors with current income and indirect exposure to real estate prices.
Tabla de comparación
| VNQ | SCHH | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Vanguard Real Estate ETF | Schwab US REIT ETF |
| Fund Provider | Vanguard | Charles Schwab |
| Index | MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index | Dow Jones U.S. Select REIT Index |
| Asset Class | Real Estate | Real Estate |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.07% |
| Inception Date | 2004-09-23 | 2011-01-13 |
| Number Of Holdings | 160 | 118 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Real Estate | Real Estate |
| Sector Detail | Real Estate | REITs |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.