ETF Comparison: VGSH vs TLT
Descripciones de ETF
VGSH - Vanguard Short-Term Treasury ETF
The Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) is a fixed income fund that tracks the Bloomberg US Treasury (1-3 Y) index, providing exposure to short-term government bonds with maturities between one to three years. With a low interest rate exposure, this ETF offers a safe haven appeal, minimizing credit risk and interest rate risk. It can be used to tilt exposure towards Treasury bonds, decreasing the effective duration of a portfolio and minimizing overall volatility.
TLT - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
The iShares 20+ Year Treasury Bond ETF provides exposure to long-dated U.S. Treasury bonds, offering a low-credit-risk investment option with attractive yields. It is an efficient and liquid product, suitable for investors seeking to extend the duration of their portfolio and enhance current returns.
Tabla de comparación
| VGSH | TLT | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Vanguard Short-Term Treasury ETF | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF |
| Fund Provider | Vanguard | BlackRock |
| Index | Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996) | U.S. Treasury 20+ Year Index |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.04% | 0.15% |
| Inception Date | 2009-11-19 | 2002-07-22 |
| Number Of Holdings | 97 | 45 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Bond Type | Government Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.