ETF Comparison: UUP vs UDN
Descripciones de ETF
UUP - Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
The Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund is an exchange-traded fund that tracks the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, providing investors with exposure to a basket of currencies relative to the U.S. dollar. The fund's value decreases when the trade-weighted basket strengthens and increases when the dollar appreciates, making it a potential hedge against a broad stock market downturn or a bet on a flight to quality.
UDN - Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
The Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund is an exchange-traded fund that offers investors a way to hedge against the US dollar by tracking a basket of developed market currencies. The fund's strategy is designed to increase in value when the trade-weighted basket strengthens and decrease when the dollar appreciates.
Tabla de comparación
| UUP | UDN | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund |
| Fund Provider | Invesco | Invesco |
| Index | Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index | Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index |
| Asset Class | Cash & Currencies | Cash & Currencies |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.77% | 0.78% |
| Inception Date | 2007-02-20 | 2007-02-20 |
| Number Of Holdings | 3 | 7 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Leveraged | Non-leveraged | Leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.