ETF Comparison: USOI vs GLDI
Descripciones de ETF
USOI - ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN
The ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN is an exchange-traded note that tracks the performance of the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, providing investors with exposure to the crude oil market through a buy-write strategy. The fund is designed to generate income through the sale of call options on its underlying holdings, while also providing a potential hedge against market volatility.
GLDI - UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033
The UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 is an exchange-traded note that provides investors with exposure to the price of gold, while also generating income through a covered call strategy. The ETN is physically backed by gold and tracks the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index.
Tabla de comparación
| USOI | GLDI | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN | UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 |
| Fund Provider | UBS | UBS |
| Index | Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index | Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index |
| Asset Class | Multi-Asset | Multi-Asset |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.85% | 0.65% |
| Inception Date | 2017-04-25 | 2013-01-28 |
| Number Of Holdings | 1 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | Global |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Energy | Materials |
| Sector Detail | Crude Oil | Precious Metals |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.