ETF Comparison: USHY vs FALN
Descripciones de ETF
USHY - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
The iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF is an exchange-traded fund that tracks the performance of the ICE BofA US High Yield Constrained Index, providing investors with broad exposure to the US high-yield corporate bond market.
FALN - iShares Fallen Angels USD Bond ETF
The iShares Fallen Angels USD Bond ETF is a fixed income fund that invests in high-yield bonds, also known as 'fallen angels', which are bonds that were previously investment-grade but have since been downgraded to high-yield status. The fund aims to provide income and capital growth by tracking the US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index.
Tabla de comparación
| USHY | FALN | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | iShares Fallen Angels USD Bond ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | ICE BofA US High Yield Constrained | US High Yield Fallen Angel 3% Capped |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.08% | 0.25% |
| Inception Date | 2017-10-25 | 2016-06-14 |
| Number Of Holdings | 1856 | 183 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | Developed Markets |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Corporate Bonds | High Yield Bonds |
| Bond Type | High Yield Bonds | High Yield Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.