ETF Comparison: UBF6 vs 4RUE
Descripciones de ETF
UBF6 - UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc
The UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc is an exchange-traded fund that tracks the UBS CM-BCOM Outperformance Strategy ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5 Leveraged index, providing investors with a leveraged exposure to commodities from the energy and industrial metals sectors, excluding precious metals, agriculture, and livestock.
4RUE - WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged
The WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged ETF tracks the two times leveraged performance of futures contracts on silver, providing investors with amplified exposure to the precious metal. With a total expense ratio of 0.98% p.a., this ETF offers a synthetic replication of the underlying index through a swap. Launched in 2008, it is a small fund with approximately 44 million euros in assets under management, domiciled in Jersey.
Tabla de comparación
| UBF6 | 4RUE | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc | WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged |
| Fund Provider | UBS | WisdomTree |
| Index | UBS CM-BCOM Outperformance Strategy ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5 Leveraged | Silver Future Leverage (2x) |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.34% | 0.98% |
| Inception Date | 2021-01-22 | 2008-03-11 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Sector | Energy | Materials |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.