ETF Comparison: TYD vs FLBL
Descripciones de ETF
TYD - Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3x Shares
The Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3x Shares ETF provides 3x leveraged exposure to the US 7-10 year treasury bond market, making it a suitable option for sophisticated investors with a bullish short-term outlook. However, it's essential to carefully consider the risks involved in leveraged debt investments and have a thorough understanding of the US economy and its policies.
FLBL - Franklin Senior Loan ETF Franklin Liberty Senior Loan Fund
The Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) is an actively managed fund that invests in senior loans, offering high yields to investors willing to take on significant risks. The fund focuses on leveraged loans, bank loans, and floating-rate loans, often extended to below investment-grade credit rated borrowers, including companies involved in bankruptcy proceedings and restructuring.
Tabla de comparación
| TYD | FLBL | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3x Shares | Franklin Senior Loan ETF Franklin Liberty Senior Loan Fund |
| Fund Provider | Rafferty Asset Management | Franklin Templeton |
| Index | ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (300%) | Active (No Index) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.09% | 0.45% |
| Inception Date | 2009-04-16 | 2018-05-30 |
| Number Of Holdings | 2 | 244 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Government Bonds | Banks |
| Bond Type | Government Bonds | Specialized Bonds |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.