ETF Comparison: TQQQ vs UPRO
Descripciones de ETF
TQQQ - ProShares UltraPro QQQ
The ProShares UltraPro QQQ ETF provides 3x daily long leverage to the NASDAQ-100 Index, offering a powerful tool for sophisticated investors with a bullish short-term outlook for large-cap US equities. It is designed for investors who are willing to take on higher risk in pursuit of higher returns, but may not be suitable for those with a low risk tolerance or a buy-and-hold strategy.
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
The ProShares UltraPro S&P500 ETF provides 3x daily long leverage to the S&P 500 Index, making it a suitable option for sophisticated investors with a bullish short-term outlook for large-cap US equities. It is essential to note that the fund's leverage resets daily, resulting in compounding of returns when held for multiple periods.
Tabla de comparación
| TQQQ | UPRO | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | ProShares UltraPro QQQ | ProShares UltraPro S&P500 |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | Proshare Advisors LLC |
| Index | NASDAQ-100 Index (300%) | S&P 500 Index (300%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.88% | 0.92% |
| Inception Date | 2010-02-09 | 2009-06-25 |
| Number Of Holdings | 118 | 511 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.