ETF Comparison: SXRM vs IUSP
Descripciones de ETF
SXRM - iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)
The iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) is a bond ETF that tracks the ICE US Treasury 7-10 Year index, investing in US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury with a time to maturity of 7-10 years. The fund has a low expense ratio of 0.07% and uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index. The ETF is a large fund with over 4,269 million Euro assets under management and has been domiciled in Ireland since its inception in 2009.
IUSP - iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
The iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF is an emerging markets bond fund that tracks the JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor index, providing exposure to government bonds of all maturities issued by emerging market countries.
Tabla de comparación
| SXRM | IUSP | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | ICE US Treasury 7-10 Year | JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.5% |
| Inception Date | 2009-06-03 | 2011-06-20 |
| Number Of Holdings | 13 | 316 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | Emerging Markets |
| Bond Type | Government Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.