ETF Comparison: SVXY vs VXX
Descripciones de ETF
SVXY - ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
The ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF is an alternative investment fund that offers inverse exposure to the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, allowing investors to potentially benefit from decreasing volatility in the equity markets. The fund's strategy is designed to provide a daily inverse return of the VIX futures index, making it a sophisticated tool for investors seeking to manage risk or express a market view. However, due to its complex nature and potential for significant volatility, this fund is generally suitable for experienced investors with a deep understanding of the VIX and futures-based strategies.
VXX - iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
The iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN provides investors with a way to access equity market volatility, an asset class that may have appeal due to its negative correlation to U.S. and international stocks. This ETN is linked to an index comprised of VIX futures, offering a trading instrument for those looking to place a short-term bet against the market or use as a hedging tool.
Tabla de comparación
| SVXY | VXX | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | Barclays Capital |
| Index | S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%) | S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return |
| Asset Class | Alternatives | Alternatives |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.89% |
| Inception Date | 2011-10-03 | 2018-01-19 |
| Number Of Holdings | 1 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Leveraged | Leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.