ETF Comparison: SS45 vs ZPDK
Descripciones de ETF
SS45 - SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF
The SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF tracks the MSCI World Communication Services index, providing exposure to the communication services sector of developed markets worldwide. The fund offers a cost-effective way to invest in a diversified portfolio of telecommunication companies, with a low expense ratio of 0.3%.
ZPDK - SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF
The SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF is an equity fund that tracks the S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 index, providing exposure to US communications service companies within the S&P 500 Index. The fund has a total expense ratio of 0.15% and follows a long-only strategy, accumulating and reinvesting dividends.
Tabla de comparación
| SS45 | ZPDK | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF | SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF |
| Fund Provider | State Street | State Street |
| Index | MSCI World Communication Services | S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.15% |
| Inception Date | 2016-04-29 | 2018-08-15 |
| Number Of Holdings | 73 | 22 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Communication Services | Communication Services |
| Sector Detail | Telecommunications | Telecommunications |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.