ETF Comparison: SPYP vs LBRE
Descripciones de ETF
SPYP - SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF
The SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Europe Materials 20/35 Capped index, providing investors with exposure to the European materials sector. The fund uses a full replication strategy to track the performance of the underlying index, which is capped to prevent over-concentration in individual constituents. With a low expense ratio of 0.18%, this fund offers a cost-effective way to invest in European materials companies.
LBRE - Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc
The Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc is an exchange-traded fund that tracks the STOXX Europe 600 Basic Resources index, providing investors with exposure to the European basic resources sector. The fund is domiciled in Luxembourg and has a total expense ratio of 0.30% per annum.
Tabla de comparación
| SPYP | LBRE | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc |
| Fund Provider | State Street | Amundi |
| Index | MSCI Europe Materials 20/35 Capped | STOXX® Europe 600 Basic Resources |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.3% |
| Inception Date | 2014-12-05 | 2006-08-25 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | Europe |
| Sector | Materials | Materials |
| Sector Detail | Basic Materials | Basic Materials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.