ETF Comparison: SPY1 vs M9SV
Descripciones de ETF
SPY1 - SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
The SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the S&P 500 Low Volatility index, which consists of the 100 least volatile stocks in the S&P 500. The fund aims to provide investors with a low-risk investment option by replicating the performance of the underlying index through full replication. The ETF is domiciled in Ireland, has a total expense ratio of 0.35% p.a., and distributes dividends on an accumulating basis.
M9SV - Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF
The Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF is an equity fund that tracks the STOXX China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM index, focusing on Chinese companies listed on the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges. The fund aims to reduce volatility by selecting and weighting constituents accordingly. It has a total expense ratio of 0.45% and distributes dividends by accumulating and reinvesting them.
Tabla de comparación
| SPY1 | M9SV | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF |
| Fund Provider | State Street | Market Access |
| Index | S&P 500 Low Volatility | STOXX® China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.45% |
| Inception Date | 2012-10-03 | 2018-06-07 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | China |
| Investment Style | Low Volatility/Risk Weighted | Low Volatility/Risk Weighted |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.