ETF Comparison: SPXL vs FNGU
Descripciones de ETF
SPXL - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
The Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares ETF provides 3x daily long leverage to the S&P 500 Index, offering a powerful tool for sophisticated investors with a bullish short-term outlook for U.S. large-cap stocks.
FNGU - MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
The MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN is an exchange-traded note that aims to triple the daily return of an index of FANG stocks, including Facebook, Amazon, Apple, Netflix, and Google-parent Alphabet Inc., as well as five other technology growth stocks. The fund offers highly concentrated exposure to these companies and is intended for short-term trading by sophisticated investors.
Tabla de comparación
| SPXL | FNGU | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN |
| Fund Provider | Rafferty Asset Management | BMO Financial Group |
| Index | S&P 500 Index (300%) | NYSE FANG+ Index (+300%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.91% | 0.95% |
| Inception Date | 2008-11-05 | 2018-01-22 |
| Number Of Holdings | 504 | 10 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.