ETF Comparison: SPSB vs VCLT
Descripciones de ETF
SPSB - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
The SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF is an investment-grade corporate bond fund that tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index, providing exposure to U.S.-dollar denominated, fixed-rate debt with a remaining maturity ranging from one to three years. The fund aims to enhance fixed income returns while reducing interest-rate risk, making it suitable for investors seeking a relatively safe way to generate yield.
VCLT - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
The Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF provides exposure to investment grade corporate bonds with a long-term maturity, offering a moderate level of credit risk and interest rate risk. This ETF is a cost-efficient option for investors seeking to enhance fixed income returns and willing to extend the duration of their portfolio.
Tabla de comparación
| SPSB | VCLT | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF |
| Fund Provider | State Street | Vanguard |
| Index | Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index | Bloomberg US Corporate (10+ Y) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.04% | 0.04% |
| Inception Date | 2009-12-16 | 2009-11-19 |
| Number Of Holdings | 1450 | 2909 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks | Corporate Bonds |
| Bond Type | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.