ETF Comparison: SPPU vs IS01
Descripciones de ETF
SPPU - SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF
The SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF is an investment-grade bond ETF that tracks the Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select index, providing exposure to US dollar-denominated corporate bonds with a focus on environmental, social, and governance (ESG) considerations.
IS01 - iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)
The iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) is an exchange-traded fund that tracks the iBoxx USD Liquid Investment Grade index, providing exposure to a diversified portfolio of high-quality, US dollar-denominated corporate bonds with varying maturities.
Tabla de comparación
| SPPU | IS01 | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) |
| Fund Provider | State Street | BlackRock |
| Index | Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select | iBoxx® USD Liquid Investment Grade |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.2% |
| Inception Date | 2020-10-23 | 2017-04-13 |
| Number Of Holdings | 2729 | 2817 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | Global |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Bond Type | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.