ETF Comparison: SOXL vs XSD
Descripciones de ETF
SOXL - Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
The Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares ETF provides investors with 3x daily long leverage to the ICE Semiconductor Index, making it a suitable option for those with a bullish short-term outlook for semiconductor equities in developed markets. Please note that the fund's leverage resets daily, resulting in compounding of returns when held for multiple periods.
XSD - SPDR S&P Semiconductor ETF
The SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) tracks the S&P Semiconductor Select Industry Index, providing exposure to US-based companies that produce semiconductors, a crucial component in modern computing devices. The fund offers concentrated exposure to America's semiconductor industry, with a focus on medium and small-cap stocks, presenting strong growth opportunities. With a diversified portfolio of around 40 holdings, the fund provides a unique tilt to the semiconductor industry without duplicating exposure to other tech sector products.
Tabla de comparación
| SOXL | XSD | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | SPDR S&P Semiconductor ETF |
| Fund Provider | Rafferty Asset Management | State Street |
| Index | ICE Semiconductor Index (300%) | S&P Semiconductor Select Industry |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.76% | 0.35% |
| Inception Date | 2010-03-11 | 2006-01-31 |
| Number Of Holdings | 31 | 40 |
| Region | Developed Markets | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Semiconductors | Semiconductors |
| Leveraged | Leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.