ETF Comparison: SJB vs TBT
Descripciones de ETF
SJB - ProShares Short High Yield
The ProShares Short High Yield ETF provides daily inverse exposure to the iBoxx $ Liquid High Yield Index, allowing investors to bet against the performance of junk bonds in the US market. This fund is designed for tactical investors seeking to hedge against potential downturns in the high-yield bond sector, rather than for long-term portfolio building.
TBT - ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
The ProShares UltraShort 20+ Year Treasury ETF provides 2x short leveraged exposure to the U.S. 20+ Year Treasury Index, allowing sophisticated investors to express a bearish view on long-term U.S. treasuries. This ETF is designed for investors with a high risk tolerance and a deep understanding of the U.S. economy and its policies.
Tabla de comparación
| SJB | TBT | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | ProShares Short High Yield | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | Proshare Advisors LLC |
| Index | iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%) | U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.90% |
| Inception Date | 2011-03-21 | 2008-04-29 |
| Number Of Holdings | 4 | 6 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | High Yield Bonds | Government Bonds |
| Bond Type | High Yield Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.