ETF Comparison: SIVR vs FTGC
Descripciones de ETF
SIVR - abrdn Physical Silver Shares ETF
The abrdn Physical Silver Shares ETF is a commodity ETF that tracks the price of silver, providing investors with a physically-backed investment in the precious metal. It offers a cost-effective way to gain exposure to silver, which is often used as an inflationary hedge or to protect against market volatility.
FTGC - First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
The First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund is an actively managed exchange-traded fund that provides diversified exposure to a broad range of commodities. The fund's investment strategy is designed to provide returns through a combination of long and short positions in commodity futures, options, and other instruments.
Tabla de comparación
| SIVR | FTGC | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | abrdn Physical Silver Shares ETF | First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund |
| Fund Provider | Abrdn Plc | First Trust |
| Index | LBMA Silver Price ($/ozt) | Active (No Index) |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.30% | 1.02% |
| Inception Date | 2009-07-20 | 2013-10-22 |
| Number Of Holdings | 1 | 14 |
| Region | Global | Global |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.