ETF Comparison: SDVY vs FTSM
Descripciones de ETF
SDVY - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
The First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF is an exchange-traded fund that tracks the performance of the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index, investing in a diversified portfolio of small and mid-cap US equities with a focus on dividend growth.
FTSM - First Trust Enhanced Short Maturity ETF
The First Trust Enhanced Short Maturity ETF is an actively managed bond fund that invests in a diversified portfolio of short-term bonds, aiming to provide income and capital preservation. The fund focuses on the broad credit market, with a proprietary weighting scheme, and has a short-term investment horizon.
Tabla de comparación
| SDVY | FTSM | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | First Trust Enhanced Short Maturity ETF |
| Fund Provider | First Trust | First Trust |
| Index | NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.60% | 0.45% |
| Inception Date | 2017-11-01 | 2014-08-05 |
| Number Of Holdings | 101 | 301 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Active |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.