ETF Comparison: RWJ vs PGF
Descripciones de ETF
RWJ - Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
The Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF is an equity fund that tracks the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, providing exposure to small-cap US stocks. The fund's unique revenue-weighting methodology allocates individual stocks based on top-line revenue, rather than market capitalization. This approach may appeal to investors seeking to shift exposure towards companies with low price-to-sales multiples and looking for an alternative to market cap-weighting. The fund is suitable for investors seeking to add small-cap exposure to their portfolios, with a focus on fundamental investment style and a blend of growth and value strategies.
PGF - Invesco Financial Preferred ETF
The Invesco Financial Preferred ETF (PGF) provides investors with exposure to preferred stocks in the financial sector, offering a unique combination of relatively stable income and lower volatility compared to common stocks. The fund's concentrated portfolio of 95 holdings is focused on the US financial sector, making it suitable for investors seeking to boost yields in their portfolio or reduce risk while maintaining some equity exposure.
Tabla de comparación
| RWJ | PGF | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | Invesco Financial Preferred ETF |
| Fund Provider | Invesco | Invesco |
| Index | S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index | ICE Bofa Exchange-Listed Fixed Rate Financial Preferred Securities |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.39% | 0.56% |
| Inception Date | 2008-02-19 | 2006-12-01 |
| Number Of Holdings | 603 | 95 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Micro-Cap | Micro-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.