ETF Comparison: MBB vs FLOT
Descripciones de ETF
MBB - iShares MBS ETF
The iShares MBS ETF provides exposure to the mortgage-backed security segment of the US bond market, offering a diversified portfolio of liquid and stable bonds with solid interest rates. This fund is an excellent choice for investors seeking to add MBS holdings to their portfolio, with a strong track record of stability and diversification.
FLOT - iShares Floating Rate Bond ETF
The iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) provides exposure to investment-grade, dollar-denominated floating rate debt, offering a low-risk fixed income investment option with minimal interest rate risk. The fund's floating rate notes are tied to benchmark rates, such as LIBOR, allowing coupon payments to fluctuate with prevailing market interest rates. This ETF can be used as a tactical allocation in rising interest rate environments or to round out fixed income exposure in a long-term portfolio, providing credit risk exposure while minimizing interest rate risks.
Tabla de comparación
| MBB | FLOT | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares MBS ETF | iShares Floating Rate Bond ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS | Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.04% | 0.15% |
| Inception Date | 2007-03-13 | 2011-06-14 |
| Number Of Holdings | 10908 | 349 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | Developed Markets |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Mortgage-Backed Securities | Banks |
| Bond Type | Specialized Bonds | Specialized Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.