ETF Comparison: JREE vs JREU
Descripciones de ETF
JREE - JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)
The JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) is an actively managed ETF that invests in European companies, seeking to generate a higher return than the MSCI Europe while avoiding companies with negative ESG performance. The fund has a total expense ratio of 0.25% and is domiciled in Ireland.
JREU - JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
The JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) is an actively managed ETF that invests in US companies with a focus on environmental, social, and governance (ESG) considerations. The fund seeks to generate a higher return than the S&P 500 while avoiding companies with negative ESG impacts.
Tabla de comparación
| JREE | JREU | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) |
| Fund Provider | JPMorgan Chase | JPMorgan Chase |
| Index | JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) | JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.2% |
| Inception Date | 2018-10-10 | 2018-10-10 |
| Number Of Holdings | 141 | 248 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | United States |
| Investment Style | Active | Growth |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.