ETF Comparison: JAAA vs VT
Descripciones de ETF
JAAA - Janus Henderson AAA CLO ETF
The Janus Henderson AAA CLO ETF is an actively managed bond fund that invests in a diversified portfolio of corporate bonds and bank loans, focusing on investment-grade floating rate securities. The fund aims to provide income and capital preservation by leveraging the expertise of Janus Henderson's fixed income team.
VT - Vanguard Total World Stock ETF
The Vanguard Total World Stock ETF provides broad-based exposure to global equity markets, including the US, developed markets, and emerging economies. With a diversified portfolio of over 9,700 holdings, it offers a one-stop shop for equity exposure, with a focus on large-cap stocks. The fund's market-cap weighting scheme and low expense ratio make it an attractive option for cost-conscious investors seeking long-term growth.
Tabla de comparación
| JAAA | VT | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Janus Henderson AAA CLO ETF | Vanguard Total World Stock ETF |
| Fund Provider | Janus Henderson | Vanguard |
| Index | Active (No Index) | FTSE Global All Cap Index |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.21% | 0.07% |
| Inception Date | 2020-10-16 | 2008-06-24 |
| Number Of Holdings | 333 | 9731 |
| Region | Global | Global |
| Investment Style | Active | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.