ETF Comparison: IYR vs VNQI
Descripciones de ETF
IYR - iShares U.S. Real Estate ETF
The iShares U.S. Real Estate ETF provides exposure to the U.S. real estate market, offering a diversified portfolio of large and mid-cap companies. Real estate has historically provided excess returns during bull markets and low correlation with traditional stock and bond investments, making it an attractive asset class for investors seeking income and diversification.
VNQI - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
The Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF provides diversified exposure to real estate markets in developed countries outside the United States, with a focus on Europe, Asia Pacific, and Canada. The fund offers a broad-based approach to investing in global real estate, with a market capitalization-weighted portfolio of over 645 holdings. This ETF may be suitable for investors seeking to complement their U.S. real estate holdings with international exposure, and offers a cost-effective solution with a low expense ratio.
Tabla de comparación
| IYR | VNQI | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares U.S. Real Estate ETF | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Vanguard |
| Index | Dow Jones U.S. Real Estate Index | S&P Global ex-U.S. Property Index |
| Asset Class | Real Estate | Real Estate |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.12% |
| Inception Date | 2000-06-12 | 2010-11-01 |
| Number Of Holdings | 74 | 645 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Real Estate | Real Estate |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.